StockMixer – 上海交大推出的股票价格预测架构 | AI工具集

StockMixer是什么

StockMixer是上海交通大学推出的用在股票价格预测的多层感知器（MLP）架构，具备简单和强大的预测能力。架构基于指标混合、时间混合和股票混合三个步骤处理和预测股票数据，有效捕捉股票指标、时间和股票间的复杂相关性。时间混合用多尺度时间片段信息，股票混合基于市场状态影响个股，实现更准确的预测。StockMixer在减少内存使用和计算成本的同时，在多个股票市场基准测试中表现优异，超越多种先进的预测方法。

StockMixer的主要功能

• 指标混合：用矩阵乘法和激活函数模拟每只股票-时间对内部指标之间的相互作用，提取对未来股票趋势有信息量的高级别潜在特征。
• 时间混合（Time Mixing）：基于多尺度时间片段的信息交换来捕捉股票价格运动中的时间趋势和模式，支持模型从不同时间尺度提取特征。
• 股票混合（Stock Mixing）：学习从整个市场到个股再回到整个市场的股票状态，模拟股票之间的复杂相关性，更稳健地建模股票相关性。
• 预测股票价格：结合上述混合得到的特征表示，预测下一个交易日的收盘价。

StockMixer的技术原理

• 多层感知器（MLP）架构：基于MLP，基于线性计算复杂度和简单的架构处理股票数据。
• 信息交换：基于MLP结构在不同维度（指标、时间和股票）之间交换信息，增强模型的表现力。
• 残差连接和层归一化：用残差连接保持输入和混合特征之间的平衡，层归一化减少数据偏移的影响。
• 多尺度时间片段：将时间序列分割成不同大小的片段，捕获不同时间尺度上的特征。
• 股票到市场和市场到股票的影响：基于两个MLP结构学习潜在的股票状态，用这些状态影响个股，模拟股票之间的相关性。
• 损失函数设计：结合点回归和成对排名感知损失，优化模型用最小化预测和实际回报率之间的均方误差，保持高预期回报股票的相对顺序。

StockMixer的项目地址

StockMixer的应用场景

• 量化投资：用StockMixer预测股票价格变动，帮助量化投资策略制定者制定交易策略，获得超额回报。
• 风险管理：金融机构更好地评估和管理投资组合的市场风险。
• 算法交易：在高频交易中提供快速的股票价格预测，帮助算法交易系统做出即时的买卖决策。
• 投资组合优化：投资经理优化投资组合，选择预期表现较好的股票，或避开潜在的风险。
• 市场分析和研究：分析师分析市场趋势，进行行业比较，及研究特定事件对股票价格的影响。